Fx - خيارات دلتا إضراب

كما ذكر، سطح التقلب (فولسورفاس) هو التقلب الضمني (إيف) من خيارات الفانيلا، كدالة للإضراب والنضج. عملية بناء السطح هو أساسا ما يلي: جمع ونقلت السوق للخيارات، بقعة أيضا، إلى الأمام، وأسعار الفائدة حساب أسعار الخيار بس (لنقاط الإضراب المعروفة نضج) استيفاء لشبكة كثيفة. كنت تريد أن تفعل ذلك بطريقة خالية من المراجحة، لذلك عادة ما تناسب نموذج للأسعار المعروفة، وحساب نموذج ضمنا الأسعار لجميع نقطة في الشبكة. (وهذا يضمن أنه لا يمكن أن يكون هناك المراجحة بين أي مجموعة من الخيارات) وأخيرا فقط عكس بلاك سكولز لحساب التقلبات الضمنية من أسعار الخيارات. خيارات العملات الأجنبية صعبة بعض الشيء، حيث: (السماح أوسجبي على سبيل المثال) هناك دائما اثنين من أسعار الفائدة المعنية، للأجنبية (أوسد) والعملة المحلية (جبي). العملة المحلية هي الرقم (لذلك معدل ما نستخدمه في بلاك سكولز عموما)، ولكن معدل العملة الأجنبية بمثابة أرباح. يتم احتساب الإضراب في شروط الدلتا. حتى أسعار السوق نقلت ك الصراف الآلي. (في خيار المال، وعادة ما تستخدم دلتا الإضراب محايدة سترادل)، و 25 دلتا، 15 دلتا، وما إلى ذلك حتى يتم تعريف الإضراب حيث حيث يكون الخيار كالبوت بس دلتا مع المجلد ضمنا معين هو 25.15، الخ. و فوليليتيس يقتبس كما دلتا. لذلك: يتم إعطاء حجم أجهزة الصراف الآلي، وعكس المخاطر (الفرق بين الدعوة ووضع الرابع)، والفراشة (الفرق في أجهزة الصراف الآلي ومتوسط ​​الدعوة ووضع). مضاعفات أخرى: قسط يمكن أن تدفع بالعملة الأجنبية. هو مثل قسط لخيار أبل ستدفع في الأسهم أبل، وليس في الدولار. ويمكن تضمين هذه العلاوة إلى دلتا، مما يجعل حساب الإضراب أكثر تعقيدا حتى هنا كيف يذهب: يتم جمع ونقلت السوق. إذا كانت تأتي مباشرة من البنوك، قد تكون هناك حاجة إلى بعض تنظيف البيانات (خرق خارج القيم المتطرفة، ونقلت الإجمالية) تحويل أجهزة الصراف الآلي، ريسرفرزال، أرقام الفراشة لتقلبات، ثم حساب الإضرابات. أسعار الخيار كالكولايت من المجلدات الضمنية التي كتبها بس. معايرة نموذج لمطابقة الأسعار المعروفة. باستخدام نموذج معايرة كل سعر الخيار يمكن أن تحسب، ضمنية يمكن الحصول على فول عن طريق عكس صيغة بس. بقدر ما أعرف، تستخدم بلومبرغ نموذج هيستون، ولكن عادة لا يمكن معايرة تماما لمطابقة جميع الأسعار (على سبيل المثال جميع الإضرابات، وجميع آجال الاستحقاق). حتى بعد المعايرة، يتم حساب الانحراف عن النموذج، واستقراء بين الضربات. ثم يتم احتساب الأسعار لجميع النقاط من الشبكة، وسعر هيستون نموذج بالإضافة إلى الفرق محرف. إمكانية أخرى يمكن أن يكون: معايرة هيستون. (أو أي نموذج آخر)، واستخدام مونت كارلو المرجح لجعل المعايرة الكمال. وأخيرا، يمكنك حساب الرابع لجميع أزواج الإضراب النضج من خلال عكس أسعار الخيار، ومؤامرة النتيجة إذا كنت تريد. أيضا، يمكن حساب أي سعر الخيار الفانيليا مجرد أخذ نقطة من المجسم، وإدراج إلى صيغة بس. 5.7k طرق عرض ميدوت عرض أوبوتس ميدوت نوت فور ريبرودكتيون هناك عدد قليل من الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها، التقلب الضمني - وهذا هو مصطلح، والذي يدل على مدى تقلب الأصول سيكون في المستقبل القريب، استنادا عموما إلى التقلبات التاريخية (الانحرافات في السعر في قررت بعض الوقت الماضي)، وغني عن البقاء التنبؤ قد لا يكون صحيحا. سعر ضرب - هذا هو السعر الذي يمكنك شراء الأصول. وفقا لويكيبيديا - في مجال التمويل. فإن سعر الإضراب (أو سعر ممارسة) الخيار هو السعر الثابت الذي يمكن لمالك الخيار شراء (في حالة الدعوة)، أو بيع (في حالة وضع)، الأمن أو السلع الأساسية. عندما يتم وضع هذه اثنين، تحصل على منحنى يسمى كوتسميل كيرفيكوت. عندما يتم رسم هذا المنحنى ضد هذا المصطلح، تحصل على سطح التقلب الخاص بك. لبناء هذا السطح، يمكنك بناء نموذج للحصول على التقلب الضمني الخاص بك، والباقي من الشروط تختلف وفقا للأصل. 1.6k وجهات النظر ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس ل ريبرودكتيون ميدوت الجواب المطلوب من قبل كالبيش غاجريا فيشواس لوند. لقد تم ممارسة ذلك لمدة 30 عاما. الجزء التقني أنا لست قادرا على مساعدتك. ولكن أستطيع أن أشرح الجزء الوظيفي الذي، وأنا عقد، يجب أن يعرف كل برمجرديسينر قبل الشروع في أي تصميم. وسأجيب عن سبب الحاجة إلى النموذج، وما هي المتغيرات المتاحة وكيفية استخدامها. كما قد تكون على علم، وهذا هو نموذج التنبؤي. إن اتخاذ القرارات بناء على التوقعات هو مهارة أساسية لريادة الأعمال. عادة ما تكون هناك حاجة إلى التنبؤات على ثلاثة جداول زمنية. على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل. لا رجل أعمال يستحق ملحه سوف تحتاج إلى أي نموذج للتنبؤات على المدى القصير. ومن ثم فإن التنبؤات متوسطة الأجل (من سنة إلى سنتين)، والتنبؤات طويلة الأجل (ما بعد عامين)، تتطلب تقلب بيانات ضخمة لتشكل أساسا لهذه التنبؤات. النموذج مطلوب لتحل محل الشعور 039g0039 (أعيدت تسميته بعد ذلك كرؤية في حالة النجاح وخطأ خلاف ذلك). أي نوع من المتغيرات المتاحة الحرب في العراق يرسل أسعار النفط ارتفاع، وأسعار الأسهم تتراجع. أخبار انسحاب الاقتصاد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية تؤثر على أسواق الأسهم في الهند. توقعات الطقس القاسية في فصل الشتاء في الولايات المتحدة الأمريكية من شأنها أن تزيد أسعار النفط (هذه مجرد أمثلة). الآن هذه هي البيانات المتاحة، والتي هي عديمة الفائدة لأي نموذج صنع. ولكن لحسن الحظ، وبدون أي نموذج، يتخذ الناس القرارات، وتتوفر بيانات هذه القرارات على مواقع الويب التي تقوم بجمع البيانات. هذه البيانات عن تاريخ ما اتخذت القرارات وما حدث فعلا. كما تتوفر البيانات عن المواقف المستقبلية التي يشغلها الشعب. هذا هو المدخلات المتاحة التي يمكن معالجتها بواسطة الكمبيوتر دون الدخول في أسباب كيفية اتخاذ هذه القرارات من قبل هؤلاء الأفراد. لذلك، فإن نموذج تجميع البيانات وكتابة بعض المنطق إلى تحليل وتلخيص، واتخاذ المتوسطات، والعثور على الانحرافات، استبعاد خارج الطبقات وما إلى ذلك، وإعطاء إجابة احتمالية للمستخدم. لذا فإن المستخدم سعيد لأنه يتخذ قرارا على أساس منتظم. ثم يتم إعطاء هذا النموذج اسم، 039volatility surface039، والتي سوف إقناع العميل المطمئنين. بالنسبة للجزء التقني نوع 039Fx تقلب سطح البناء039 والبحث على الإنترنت. لقد وجدت الكثير على جوجل، واحد منهم هو google. co. inurlsa. أتمنى أن يكون هذا قد ساعدك. لقد استخدمت كلمات بسيطة لأنني لا أعرف سوى كلمات بسيطة. أنا لا أعرف 039cloud039، وأنا أعلم 039hired تجهيز الخدمات039. سأكون سعيدا للرد على أي استفسار حول المسألة الوظيفية. 2.8k فيوس ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت نوت فور ريبرودكتيون ميدوت الإجابة المطلوبة من قبل كالبيش غاجريا استنادا إلى هذا النص حول خيارات فكس على صفحات 139 و 141 و 145 إم محاولة لحساب دلتا من مكالمة إلى أسفل وخارج مع الضربة تحت الحاجز. هنا هو رمز بيثون سريعة وقذرة (أفترض 0 أسعار الفائدة وتجاهل الخصم للبساطة): سؤالي ليس عن التعليمات البرمجية. أنا متأكد من أنه هو الصحيح ولكن حقا أتساءل لماذا النتائج غريبة جدا هل يمكن أن تصبح هذه الدلتا حقا سلبية (أعتقد لا)، أو هو صيغة خطأ ربما شخص آخر بالفعل قراءة النص المذكور ويمكن التعليق بلدي الحدس هو أن دلتا يجب تكون غير سلبية. انظر مثلا. quant. stackexchangequestions30177 - على الرغم من أن هذه الإجابة لا تحتوي على نتيجة تغطي بشكل صريح خيارات الحاجز. على الرغم من أنك تقول لا للتحقق من رمز أستطيع أن أرى بعض الأخطاء في ذلك بالفعل للوهلة الأولى. 1) يبدو أن التعبير عن مو له علامة خاطئة. 2) في جزئية D الجزئية S، كنت مفقودة بين قوسين حول سيغما سرت في المقام. هناك على الأرجح أكثر من ذلك. أيضا - آخر خطين don39t منطقي بالنسبة لي. تظهر نتيجة مختلفة لنفس المدخلات نداش لوكالفولاتيليتي فبراير 25 في 12:51 يبدو مثل إما التعليمات البرمجية الخاصة بك أو الصيغ خاطئة بعد كل شيء. باستخدام بلدي بريسر، أحصل على قيمة 65.16667 ودلتا من 1.2863. نداش لوكالفولاتيليتي فبراير 25 في 12:57 أرى أنك قمت بتغيير آخر سطرين الآن. النتائج التي تحصل عليها هناك تلميح في نهاية المطاف أن إما الصيغ أو التعليمات البرمجية خاطئة. كما نموذج بلاك سكولز لديها عوائد ثابتة على نطاق، عند ضرب بقعة والإضراب والحاجز من قبل نفس العامل ثم أ) يجب أن يتسع السعر من قبل نفس العامل و ب) يجب أن تبقى دلتا دون تغيير. نداش لوكالفولاتيليتي 25 فبراير، الساعة 13:01 م ثانك يو فور ذي تو هينتس إن ذي كود. وكان السطر الأخير خطأ نسخة ولصق، صرخة. في الواقع أنا مشفرة هذه الأسطر القليلة عدة مرات، ولا تزال تتلقى نتائج غريبة. يعمل التسعير، it39s فقط دلتا. ودلتا يبدو وكأنه ما كنت أتوقع. هل لديك أي مرجع لصيغة مختلفة التي أستطيع أن محاولة نداش تيم فبراير 25 في 13:10 من أجل الإجابة على السؤال الخاص بك بشأن حساب الدلتا، ولست بحاجة إلى اتخاذ التفاف موجزة في التسعير أولا. عندما يتبع الأصل الأساسي حركة براونية هندسية، يمكن تحديد خيارات الحاجز بسهولة باستخدام طريقة الصور انظر على سبيل المثال. بوشن (2001). إن الرموز التي أستخدمها مشابهة جدا لتلك التي وردت في وثيقتي تشانغ و ثول (2017) وأشير إلى ملحقها ألف وباء لمزيد من التفاصيل (آسف للقابس). وباستخدام هذا النهج، يمكننا أن نبين أن سعر خيار النداء المتدرج والعادم مع حاجز فوق الإضراب يعطى بواسطة ماثكالكسيس (S، تاو) أمب أمب S ماثكال اليسار (s d1 يمين)، ماثكال زيس S، تاو) أمب أمب e ماثكال اليسار (s d0 يمين)، ديتا أمب أمب فراك اليسار (اليسار اليسار (فراك اليمين) اليسار (r - دلتا اليسار (إيتا - فراك اليمين) sigma2 الحق) تاو الحق)، ستاكريل اليسار ، تاو) اليمين أمبير أمب اليسار (فراك الحق) تيلد اليسار (فراك، تاو الحق)، ألفا أمبير أمبير فراك - فراك. هنا، ماثكالكسيس (S، تاو) إذا كانت وظيفة تقييم الخيار الثنائي للأصل التي تسدد وحدة واحدة من الأصل الأساسي إذا كانت ست غ s إكسي حيث s يشير إلى وضع أو استدعاء. وبالمثل، ماثكال زيس (S، تاو) هي وظيفة تقييم خيار ثنائي السندات التي تسدد وحدة عملة واحدة. ويسمى ستاكريل مشغل الصورة. للحصول على المشتقات، ونحن نستخدم أنني لم تذهب من خلال مهمة شاقة للتحقق إذا كان هذا يتفق في الواقع مع الصيغة التي المشار إليها. دلتا، تماما مثل المنحدر من وظيفة العائد، غير سلبية في كل مكان. شفرة المصدر الكامل يمكن العثور على جيثب. بوشن، بيتر دبليو (2001) خيارات الصورة والطريق إلى العوائق، مجلة المخاطر. المجلد. 14، No.9، ب. 127-130 شانغ، ألي كوان أند ماتياس ثول (2017) كم هو "الثغرات الفعالة للقفز والمخاطر" التقييم المعدل للرافعة المالية الشهادات، التمويل الكمي. قريبا، متاحة على سرن أوه أعتقد أن هناك خطأ طفيف في الصيغة 39 أعلاه. هناك 39 s s (أو في كما كنت تدل عليه في التعليمات البرمجية للتمييز بين وضع والدعوة) في عداد المفقودين حول وظيفة القيمة. ومع ذلك، فإن هذه الإجابة مفيدة جدا بالنسبة لي وسأكون سعيدا لرؤية دفع في ضرب الخصم. شكرا جزيلا لتقاسم ندش تيم فبراير 25 في 20: 38 تمثل دلتااس نسبة التحوط أي 5، 10، 25. أي شراء اثنين من 50 يضع دلتا، وشراء 100 سهم من الأسهم للتحوط الكمال في السعر، القيام به. وينبغي أن تمثل دلتا ابتسامة تقلب مع أصغر دلتا لديها أعلى تقلب لأكبر دلتا لديها أصغر تقلب، ويجري في الخيار المال، وضرب على سعر السهم. 50 دلتا وضعت على 100 عب هو 100 الإضراب. شراء 2 50 دلتا يضع، وبيع 100 سهم عب في 100. خيارات التقلب العالي لديها فرصة أقل للانتهاء في المال عند انتهاء الصلاحية. طريقة سهلة للتفكير في هذا هو 5 دلتا لديها 5 فرصة تنتهي في المال عند انتهاء الصلاحية. فبدلا من التحوط بالعقد الأساسي، يمكن تعويض تخفيضات الديون عن طريق بيع خيارات أخرى مقابل. شراء اثنين من الدلتا 5 وبيع واحد 10 دلتا ضده. أجاب 23 مارس 11 في 22:52 قد يكون الدافع وراء السؤال عن طريق إغلاق التقلبات الضمنية يتم الإبلاغ عن لم تداول عقود المعادن يوم الثلاثاء الثالث. وظيفة لميف على بلومبرغ يوفر نقلت الاقتباس ل 50 خيارات دلتا والأقساط المقابلة المقابلة ل 10، 25 يضع دلتا والمكالمات. العقود الآجلة لمعادن لم العقود الآجلة حقا مع النضج المستمر إلى الأمام يجري نقلها إلكترونيا لشروط مختلفة (على سبيل المثال LMCADS03 كومدتي لمدة 3 أشهر النحاس). وتتجمع معظم السيولة في العقود الثالثة الفورية التي لا توجد فيها أسعار إلكترونية مستمرة (على الأقل ليس على بلومبرغ)، وبالتالي كثيرا ما يتم اقتباسها من قبل بريميومسكونت من أقرب عقد آجل. أجاب فب 10 11 في 13:42 أنا ذاهب لنختلف مع ريتشارد هنا، لأنه يبدو من غير المألوف أن أقتبس الخيارات مع 10 دلتا. بدلا من ذلك، أعتقد أن 25 نقطة تعني خيار سعر الإضراب هو 25 نقطة فوق الزنك الحالي مارس 2013 سعر العقود الآجلة (وليس الزنك السعر الفوري الحالي). وبعبارة أخرى، خيار 25 نقطة من المال (إم على افتراض هذه هي المكالمات). نقلا عن أسعار الخيار بهذه الطريقة هو أكثر استقرارا بكثير. سعر الخيار على X مع سعر الإضراب ثابت يختلف كما يختلف سعر شس. ومع ذلك، فإن سعر خيار مع سعر الإضراب X25 مستقر نسبيا (منذ X25 نفسه يختلف مع X). وبالمثل، يتبع تقلب الخيار نمط V عند رسمه مقابل سعر الإضراب (ابتسامة التذبذب)، مع أدنى تقلب عندما يكون سعر الإضراب مساويا للسعر الحالي. لذلك، تحتاج فقط 4 فولاتيليتس (2 على كل جانب من السعر الحالي) للحصول على الرسم البياني تقلب مقابل مقابل ضربة. أنا لست متأكدا لماذا تعطيك 5 (ولماذا الخامس واحد ليس صفر دلتا). أن يكون متحمسا تماما، بلاك سكولز ينظر في لوغستريكبريسكرينتبريس، وليس ستريكبريس ناقص كيرنتريس. ومع ذلك، إذا كانت الإضراب قريبة من السعر الحالي، فإن هذين الرقمين متساويان تقريبا. أجاب 10 فبراير 11 في 1:57 1 - هذه هي نقاط ممتازة لذلك it39s ممكن جدا. أنا don39t ديك أي خبرة مع هذا التبادل و it39s شيء أن أوب يجب أن تحقق. جوابي هو حقا أكثر عمومية حول كيفية شخص ما اقتبس دلتا على خيار الأسهم العادية. شكرا للدرس نداش ريتشارد هيرون فبراير 10 11 في 2:58 حسنا، أنا قد تكون مربكة كوتدلتا نقلا عن كونفنتيونكوت مع نموذج دالتاكوت كوتستيكي: en. wikipedia. orgwikiVolatilitysmileEvolution: مثبت نداش باريكارتر فبراير 10 11 في 5:56 و هيريس والمادة مع نفس الصيغ - wilmottpdfs050527haug. pdf (انظر الفقرة 2.3) أجاب 2 أكتوبر 13 في 20:00 إجابتك 2017 ستاك إكسهانج، إنبرياك دون دلتا دلتا قيم يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية اعتمادا على نوع الخيار. على سبيل المثال، يتراوح الخيار دلتا لخيار الاتصال من 0 إلى 1، لأنه كلما زاد الأصل الأساسي في السعر، تزداد خيارات الاتصال في السعر. وضع دلتا الخيار دائما تتراوح من -1 إلى 0 لأنه كلما زاد الأمن الأساسي، تنخفض قيمة خيارات وضع. على سبيل المثال، إذا كان خيار وضع يحتوي على دلتا من -0.33، إذا ارتفع سعر الأصل الأساسي بنسبة 1، فإن سعر الخيار وضعت تنخفض بنسبة 0.33. في الممارسة العملية، مساعدي البرمجيات الحاسوبية حسابات سريعة. من الناحية الفنية، قيمة دلتا الخيارات هي المشتقة الأولى من قيمة الخيار فيما يتعلق بسعر الضمان الأساسي. وغالبا ما يستخدم دلتا من قبل المتخصصين في الاستثمار والتجار لاستراتيجيات التحوط. دلتا أمثلة السلوك دلتا هي إحصائية هامة لحساب لأنها واحدة من الأسباب الرئيسية أسعار الخيار تتحرك بالطريقة التي يفعلونها. سلوك الدعوة وخيار دلتا الخيار يمكن التنبؤ به للغاية ومفيد جدا لمديري محفظة والتجار والمستثمرين الأفراد. يعتمد سلوك دلتا خيار الاتصال على ما إذا كان الخيار في المال، وهذا يعني أن الموقف مربح حاليا، في المال، وهذا يعني أن سعر الإضراب خيارات يساوي حاليا سعر السهم الأساسي، أو خارج المال، وهذا يعني أن الخيار غير مربح حاليا. خيارات الاتصال في المال تقترب من 1 كما نهج انتهاء الصلاحية. خيارات المكالمة في المال عادة ما يكون لها دلتا من 0.5، ودلتا من خيارات الدعوة من خارج المال نهج 0 كما نهج انتهاء الصلاحية. كلما كان خيار المكالمة أكثر عمقا، كلما اقتربت الدلتا من 1، وكلما زاد التصرف يتصرف مثل الأصول الأساسية. يعتمد سلوك سلوك دلتا الخيار أيضا على ما إذا كان الخيار هو في المال، في المال، أو خارج من المال وعكس خيارات المكالمة. في وضع المال خيارات الاقتراب من -1 كما نهج انتهاء الصلاحية. عادة ما تكون خيارات وضع المال في الدلتا -0.5، ودلتا من خارج من المال وضعت خيارات الخيارات 0 كما نهج انتهاء الصلاحية. وأعمق في المال الخيار وضع، كلما كان أقرب إلى دلتا -1.